定 价：30 元
丛书名：“十三五”普通高等教育应用型规划教材·金融系列
抱歉，中国人民大学出版社不参与样书赠送活动！
- 作者：孟生旺 编著
- 出版时间：2017/10/1
- ISBN：9787300248134
- 出 版 社：中国人民大学出版社
- 中图法分类：F032.2
- 页码：224
- 纸张：胶版纸
- 版次：3
- 开本：16K
- 字数：(单位：千字)
本书由7章构成，其中第1章介绍了利息度量的各种工具，包括实际利率、实际贴现率、名义利率、名义贴现率、利息力，以及这些利息度量工具之间的相互关系；第2章介绍了等额年金的概念及其现值和终值的计算方法；第3章介绍了递增年金、递减年金和复递增年金的概念及其现值和终值的计算方法；第4章介绍了收益率的概念以及收益的分配方法；第5章讨论了各种债务偿还方法，包括分期偿还方法和偿债基金方法；第6章介绍了债券价格和账面值的各种计算方法；第7章介绍了利率风险管理的基本概念和技术，包括久期、凸度、免疫策略和现金流配比。
本书虽然以量化分析为主，但回避了一些比较烦琐的数学证明，把重点放在了对有关概念和结论的经济学解释和直观说明上，这种解释和说明虽然不如数学证明严谨，但便于读者对利息理论相关概念和方法的理解与应用。量化分析离不开计算，本书也设计了较多的例题和习题，并给出了相应的参考答案。读者可以使用EXCEL完成有关计算，书后也附有常用的EXCEL金融函数可供查阅和参考。
阅读本书的读者需要掌握微积分的一些基本概念，所以适合本科二年级学生使用，完成本书的所有教学内容大约需要两个学分、36个学时。
孟生旺，中国人民大学统计学院教授，博士生导师，中国人民大学应用统计科学研究中心研究员，中国人保集团博士后流动站校方合作导师，甘肃省“飞天学者”，计划兰州财经大学讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划，获北京市优秀教学成果一等奖。主持了包括国家社科基金重大项目、国家自然科学基金面上项目和教育部重点研究基地重大项目在内的十余项科研课题。代表性著作有《非寿险精算学》《非寿险定价》《汽车保险的精算统计模型》《金融数学》和《回归模型》等。
第1章 利息度量1
1．1累积函数与实际利率2
1．2贴现函数与实际贴现率11
1．3名义利率16
1．4名义贴现率20
1．5利息力22
1．6贴现力27
1．7利率概念辨析28
第2章 等额年金32
2．1年金的含义32
2．2年金的现值33
2．3年金的终值36
2．4年金现值与终值的关系38
2．5年金在任意时点上的值39
2．6每年支付m次的等额年金42
2．7连续支付的等额年金47
2．8价值方程及其应用52
第3章 变额年金57
3．1递增年金58
3．2递减年金61
3．3复递增年金66
3．4每年支付m次的变额年金69
3．5连续支付的变额年金72
3．6一般连续变化的现金流75
第4章 收益率和收益分配84
4．1收益率与净现值84
4．2币值加权收益率91
4．3时间加权收益率95
4．4再投资与修正收益率100
4．5收益分配104
第5章 债务偿还方法110
5．1等额分期偿还110
5．2等额偿债基金118
5．3变额分期偿还123
5．4变额偿债基金126
第6章 债券价值分析135
6．1引言135
6．2债券的定价原理137
6．3债券在任意时点上的价格和账面值147
6．4可赎回债券的价格151
第7章 利率风险管理156
7．1麦考利久期157
7．2修正久期162
7．3有效久期166
7．4凸度168
7．5麦考利凸度170
7．6有效凸度173
7．7久期和凸度的应用173
7．8免疫179
7．9完全免疫184
7．10现金流配比188
参考答案192
常用的EXCEL金融计算函数204
参考文献216
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