金融风险管理_周晔_9787301337158

作者将金融风险的量化分析放在重要位置，分别介绍了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等风险度量，以及《巴塞尔协议》和中国资本监管规定的最新内容，通过介绍近几十年来国际监管准则的修订历程，比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。书中包含前沿理论和研究成果，并囊括大量实际案例，对各类金融风险管理方法的实际运用进行了深入细致的分析。本书适合作为高年级本科生、金融专业硕士及MBA学习金融风险管理的教材，同时也可以作为相关从业人士的参考读物。

第一章金融风险管理概述 ……………………………………………………………… 1 第一节金融风险简介 ………………………………………………………………… 1 第二节金融风险的识别与管理 ……………………………………………………… 13 第三节素养专题:金融业风险管理的演进 ………………………………………… 21 本章小结 ………………………………………………………………………………… 32 素养教学要点 …………………………………………………………………………… 33 扩展阅读 ………………………………………………………………………………… 33 关键术语 ………………………………………………………………………………… 33 思考题 …………………………………………………………………………………… 33 第二章市场风险度量与管理 ………………………………………………………… 35 第一节市场风险度量简介 …………………………………………………………… 36 第二节 VaR 度量方法简介 …………………………………………………………… 44 第三节投资组合风险的 VaR 度量…………………………………………………… 76 本章小结 ………………………………………………………………………………… 96 关键术语 ………………………………………………………………………………… 96 思考题 …………………………………………………………………………………… 96 附录:极值理论 ………………………………………………………………………… 97 第三章利率风险度量与管理 ………………………………………………………… 104 第一节利率风险简介 ……………………………………………………………… 105 第二节传统利率风险的管理方法 ………………………………………………… 113 第三节基于久期和凸性的利率风险免疫 ………………………………………… 126 第四节运用衍生金融工具管理利率风险 ………………………………………… 148 本章小结 ……………………………………………………………………………… 160 关键术语 ……………………………………………………………………………… 160 思考题 ………………………………………………………………………………… 160 第四章市场风险管理 ………………………………………………………………… 162 第一节市场风险管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163 第二节运用 VaR 进行市场风险管理 ……………………………………………… 174 第三节市场风险的资本配置 ……………………………………………………… 180 本章小结 ……………………………………………………………………………… 207 关键术语 ……………………………………………………………………………… 208 思考题 ………………………………………………………………………………… 208 附录:Copula 函数简介 ………………………………………………………………… 208 第五章传统信用风险度量与管理 …………………………………………………… 217 第一节传统信用风险管理 ………………………………………………………… 218 第二节信用评级 …………………………………………………………………… 227 本章小结 ……………………………………………………………………………… 265 关键术语 ……………………………………………………………………………… 265 思考题 ………………………………………………………………………………… 266 第六章现代信用风险度量与管理 …………………………………………………… 267 第一节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 ………………………… 267 第二节基于信用等级转移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274 第三节信贷组合观点模型———CPV 模型 ………………………………………… 295 第四节基于期权定价理论的 KMV 模型 …………………………………………… 302 第五节 CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315 第六节现代信用风险管理 ………………………………………………………… 326 本章小结 ……………………………………………………………………………… 345 关键术语 ……………………………………………………………………………… 345 思考题 ………………………………………………………………………………… 345 附录:信用风险价差的计算 …………………………………………………………… 346 第七章操作风险的度量与管理 ……………………………………………………… 349 第一节《巴塞尔协议》与操作风险 ………………………………………………… 351 第二节操作风险度量方法及其应用分析 ………………………………………… 358 第三节操作风险管理 ……………………………………………………………… 374 本章小结 ……………………………………………………………………………… 386 关键术语 ……………………………………………………………………………… 386 思考题 ………………………………………………………………………………… 386 第八章流动性风险度量与管理 ……………………………………………………… 387 第一节流动性风险及其管理理论简介 …………………………………………… 388 第二节流动性风险的度量与管理 ………………………………………………… 395 第三节银行业流动性风险监管准则及实践 ……………………………………… 415 本章小结 ……………………………………………………………………………… 432 关键术语 ……………………………………………………………………………… 433 思考题 ………………………………………………………………………………… 433 第九章资本充足率与商业银行绩效评估…………………………………………… 434 第一节《巴塞尔协议》及其影响 …………………………………………………… 434 第二节资本与风险资产比率 ……………………………………………………… 458 第三节以风险为核心的绩效考核 ………………………………………………… 479 第四节以经济资本管理驱动价值创造 …………………………………………… 503 本章小结 ……………………………………………………………………………… 506 关键术语 ……………………………………………………………………………… 507 思考题 ………………………………………………………………………………… 507 第十章系统性风险与宏观审慎政策………………………………………………… 508 第一节系统性风险定义及性质 …………………………………………………… 509 第二节系统性风险的度量 ………………………………………………………… 516 第三节宏观审慎监管 ……………………………………………………………… 525 本章小结 ……………………………………………………………………………… 541 关键术语 ……………………………………………………………………………… 541 思考题 ………………………………………………………………………………… 541

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