本书在体系上，以金融风险管理流程中风险识别、风险评估和风险控制这三个为重要的环节为脉络和主线，设计了四篇内容，并将风险控制区分为控制系统和控制方法两个层面。在具体内容上，本书采用定性分析与定量分析向结合、规范分析与实证分析相结合、理论分析与政策分析相结合、作者阐释与引入参阅资料相结合等方法，全面联系国内外商业银行等金融机构从事金融风险管理的实践做法、金融监管当局对金融风险的监管要求、国际上巴塞尔委员会和COSO等机构推出和倡导的国际标准，并将作者在多年从事金融风险管理的教学与科研中所形成和积淀的独到思考、思想和观点融入书中。本书涵盖全面，阐释深入，逻辑严谨。本书不仅适于作为我国高等院校研究生和本科生的教材，也可以供商业银行等金融机构、金融监管当局、乃至普通企业在工作中参考借鉴。
第1 章 绪 论 …………………………………………………………………………… 1
1. 1 风险管理与金融风险管理的起源与发展 …………………………………………… 1
1. 2 金融风险管理学的性质 ……………………………………………………………… 8
篇 金融风险的识别: 定性分析
第2 章 金融风险的本质属性 …………………………………………………………… 15
2. 1 风险的内涵与要素…………………………………………………………………… 15
2. 2 金融风险的内涵与要素……………………………………………………………… 17
第3 章 金融风险的存在形态 …………………………………………………………… 20
3. 1 信用风险……………………………………………………………………………… 20
3. 2 市场风险……………………………………………………………………………… 23
3. 3 操作风险……………………………………………………………………………… 43
3. 4 流动性风险…………………………………………………………………………… 49
3. 5 其他风险……………………………………………………………………………… 53
第二篇 金融风险的评估: 定量分析
第4 章 信用风险的评估 ………………………………………………………………… 75
4. 1 信用风险评估的主要变量…………………………………………………………… 76
4. 2 客户信用评级………………………………………………………………………… 81
4. 3 债项信用评级………………………………………………………………………… 99
4. 4 贷款资产组合的信用风险计量 …………………………………………………… 104
4. 5 《巴塞尔协议Ⅱ》 的信用风险计量方法 ………………………………………… 114
第5 章 市场风险的评估………………………………………………………………… 1200
5. 2 波动性法 …………………………………………………………………………… 130
5. 3 风险价值法 ………………………………………………………………………… 134
5. 4 压力测试与极值理论 ……………………………………………………………… 147
5. 5 巴塞尔委员会的市场风险计量方法 ……………………………………………… 159
第6 章 操作风险的评估………………………………………………………………… 168
6. 1 操作风险评估的主要变量 ………………………………………………………… 169
6. 2 初级计量法 ………………………………………………………………………… 169
6. 3 高级计量法 ………………………………………………………………………… 173
6. 4 操作风险的其他计量模型 ………………………………………………………… 184
第7 章 流动性风险的评估……………………………………………………………… 188
7. 2 市场流动性风险的测度 …………………………………………………………… 203
7. 3 巴塞尔委员会的流动性风险测度方法 …………………………………………… 212
第8 章 国家风险的评估………………………………………………………………… 215
8. 1 国家风险评级主体 ………………………………………………………………… 215
8. 2 国家风险评级标准 ………………………………………………………………… 218
8. 3 国家风险评级方法 ………………………………………………………………… 224
8. 4 国家风险评级等级 ………………………………………………………………… 230
第三篇 金融风险的控制: 控制系统
第9 章 金融风险控制的组织系统 …………………………………………………… 239
9. 1 企业管理与商业银行风险管理的组织结构 ……………………………………… 239
9. 2 商业银行不同层级的金融风险管理职责 ………………………………………… 247
第10 章 金融风险控制的制度系统…………………………………………………… 253
10. 1 内部控制…………………………………………………………………………… 254
10. 2 全面风险管理……………………………………………………………………… 276
10. 3 资本约束制度……………………………………………………………………… 289
第11 章 金融风险控制的流程系统…………………………………………………… 313
11. 1 金融风险管理流程的历史演进…………………………………………………… 314
11. 2 目标设定…………………………………………………………………………… 314
11. 3 风险识别…………………………………………………………………………… 316
11. 4 风险评估…………………………………………………………………………… 322
11. 5 风险应对…………………………………………………………………………… 324
11. 6 风险控制…………………………………………………………………………… 326
11. 7 风险监控…………………………………………………………………………… 328
11. 8 风险报告…………………………………………………………………………… 328
11. 9 风险确认和审计…………………………………………………………………… 334
第12 章 金融风险控制的信息系统…………………………………………………… 336
12. 1 金融风险管理信息系统概述……………………………………………………… 336
12. 2 金融风险管理信息系统的技术架构……………………………………………… 340
12. 3 金融风险管理信息系统的数据架构……………………………………………… 346
12. 4 金融风险管理信息系统的应用架构……………………………………………… 353
12. 5 金融风险管理信息系统的安全管理……………………………………………… 358
12. 6 数字化转型背景下金融风险管理信息系统的重构……………………………… 374
第四篇 金融风险的控制: 控制方法
第13 章 信用风险的控制方法 ………………………………………………………… 385
13. 1 信用风险控制的主要制度………………………………………………………… 385
13. 2 信用风险的事前控制……………………………………………………………… 396
13. 3 信用风险的事后控制……………………………………………………………… 414
13. 4 信用衍生品交易…………………………………………………………………… 431
13. 5 智能风控在信用风险管理中的应用……………………………………………… 436
第14 章 市场风险的控制方法 ………………………………………………………… 440
14. 1 利率风险的控制方法……………………………………………………………… 440
14. 2 汇率风险的控制方法……………………………………………………………… 462
14. 3 投资风险的控制方法……………………………………………………………… 480
第15 章 操作风险的控制方法 ………………………………………………………… 496
15. 1 操作风险控制的根本制度………………………………………………………… 496
15. 2 操作风险控制的三大工具………………………………………………………… 498
15. 3 操作风险控制的三道防线………………………………………………………… 502
15. 4 操作风险的风险转移……………………………………………………………… 505
第16 章 其他风险的控制方法 ………………………………………………………… 507
16. 1 流动性风险的控制方法…………………………………………………………… 507
16. 2 法律风险与合规风险的控制方法………………………………………………… 517
16. 3 国家风险的控制方法……………………………………………………………… 520
16. 4 声誉风险的控制方法……………………………………………………………… 528
16. 5 战略风险的控制方法……………………………………………………………… 533
参考文献……………………………………………………………………………………… 540
后 记……………………………………………………………………………………… 546
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