《金融风险管理》由杨力主编,共分为八章,内容包括:金融风险及管理概述;金融风险管理程序;传统环境下的金融风险管理;网络银行风险管理;金融衍生产品风险管理;金融法律风险管理;金融风险战略管理与案例分析;全球化背景下的金融风险管理。
本书对金融风险管理进行了全面而深入的分析,提供了前沿的理论分析和丰富的案例分析,使读者能同时提升在金融风险管理理论上的认识能力和在金融实务上的处理能力。
《金融风险管理》适合作为经济与管理类专业的研究生教材,也可作为经济金融领域的学术参考资料。
现代金融已经成为经济的核心,而近年来的金融危机不断凸显出金融风险管理的重要性。在这一现实背景下,如何识别、理解金融风险,以及更进一步地,如何在不同层面上对金融风险实施有效管理,就成为一个重要的时代话题。本书针对传统金融风险和现代金融风险的管理,从不同角度展开论述,并结合案例进行分析,以使读者对现代金融风险有较为全面和深入的了解。
全书共分八章。第一章,金融风险及管理概述,主要介绍金融风险的成因、类型及其特征,帮助读者初步了解金融风险管理概念及其面临的挑战和发展趋势。第二章,金融风险管理程序,介绍金融风险管理的基本步骤和有关金融风险的基本理论,重点研究金融风险的度量,包括商业银行风险的识别和度量,以及商业银行控制和处理风险的基本方法。第三章,传统环境下的金融风险管理,介绍商业银行金融风险的产生因素,重点研究金融风险中的利率风险、汇率风险、信贷风险、投资风险、流动性风险以及相应的管理方法。本章还介绍利率敏感性缺口与久期缺口分析、信贷风险估测的技术分析法。第四章,网络银行风险管理,主要介绍网络银行风险管理的由来、特点和主要思路。本章在介绍网络银行发展模式及其面临的主要风险的基础上,重点研究网络银行风险管理的特点、法律风险的表现形式,以及网络银行安全设计的基本原则。第五章,金融衍生产品风险管理,介绍金融衍生产品的主要风险类型,通过学习期权定价的基本思想,分析期权产品的风险因素;通过分析股指期货的风险因素,介绍相应的风险管理内容。第六章,金融法律风险管理,介绍金融市场中法律风险的存在发展状况及其特征,重点研究金融机构所面临的法律风险的表现和类型,以及管理法律风险的一般程序与管理机制。本章还介绍我国金融法律制度的基本构架。第七章,金融风险战略管理与案例分析,从战略管理的层面研究金融风险,重点介绍金融风险战略管理的内涵与分类、实施金融风险战略管理的基本原则与方法,以及金融风险战略管理的组织框架与方式。第八章,全球化背景下的金融风险管理,将金融风险管理纳入全球化背景下进行考察,在介绍货币危机理论的基础上,重点分析金融危机传导机制的三种主要效应,并研究跨国企业面临的国际金融风险类型及主要避险工具。本章还介绍大额现金洗钱风险、网络银行洗钱风险、保险业洗钱风险及相应的管理工具。
为便于读者的学习,本书在每一章开始时都给出了“学习要点及目标”、“核心概念”,以便提醒读者本章的学习精髓。在每一章结束时,都针对本章内容给出“本章小结”,概括本章的要点。在每一章的“本章小结”后都列出本章的“实训课堂”,以便于读者深入思考,检查自己的学习效果。
本书适合作为国内经济与管理类专业的研究生教材,可供MBA学员使用,也可供广大实际经济工作者自学参考。
本书由杨力任主编;张耿、张瑾任副主编。具体分工为:第一章由李茁编写;第二、五、八章由张耿编写;第三章由许静编写;第四章由黄蕙编写;第六章由张瑾编写;第七章由余宇新编写;杨力对全书进行了布局编排和总体把关,对各章写作提供了主要思路和具体意见,张耿对全书进行了格式调整和统稿。
本书在编写过程中得到了上海外国语大学国际金融贸易学院和相关部门的大力支持,此外还参考了有关著作和教材,在此对所有相关人员表示衷心的感谢!
由于编者的水平和经验有限,书中难免有纰漏,恳请同行及读者斧正。
编 者
第一章 金融风险及管理概述
第一节 金融风险概述
一、金融风险的定义
二、金融风险的成因
三、金融风险的特征
四、金融风险演变三大趋势
五、金融风险对经济的影响
第二节 金融风险的分类
第三节 金融风险管理概述
一、金融风险管理的定义
二、金融风险管理的产生
三、金融风险管理过程
四、金融风险管理所面临的挑战
五、金融风险管理趋势
本章小结 第一章 金融风险及管理概述
第一节 金融风险概述
一、金融风险的定义
二、金融风险的成因
三、金融风险的特征
四、金融风险演变三大趋势
五、金融风险对经济的影响
第二节 金融风险的分类
第三节 金融风险管理概述
一、金融风险管理的定义
二、金融风险管理的产生
三、金融风险管理过程
四、金融风险管理所面临的挑战
五、金融风险管理趋势
本章小结
实训课堂
第二章 金融风险管理程序
第一节 金融风险管理程序的基本步骤
一、金融风险的识别
二、金融风险的度量
三、金融风险管理的决策与实施
四、金融风险的控制
第二节 金融风险的度量
一、金融风险基本理论
二、金融风险度量方法
第三节 商业银行风险管理的程序
一、商业银行风险的识别与估价
二、商业银行风险的评估与决策
三、商业银行风险的控制与处理
本章小结
实训课堂
第三章 传统环境下的金融风险管理
第一节 利率风险管理
一、利率风险概述
二、利率风险的度量
三、利率风险的管理方法
第二节 汇率风险管理
一、汇率风险概述
二、汇率风险的度量
三、汇率风险的管理方法
第三节 信贷风险管理
一、信贷风险管理概述
二、信贷风险的度量
三、信贷风险的管理方法
第四节 投资风险管理
一、投资风险概述
二、投资风险的度量
三、投资风险的管理方法
第五节 流动性风险管理
一、流动性风险概述
二、流动性风险的度量
三、流动性风险的管理方法
本章小结
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第四章 网络银行风险管理
第一节 网络银行风险管理综述
一、网络银行发展概述
二、网络银行与传统银行的区分
三、网络银行的主要风险
四、网络银行业务的风险管理原则
第二节 网络银行传统风险管理
一、网络银行传统风险概述
二、网络银行市场风险
三、网络银行信用风险
四、网络银行流动性风险
第三节 网络银行操作风险管理
一、网络银行技术基础设施风险管理
二、安全风险管理
第四节 网络银行法律风险管理
一、网络银行对传统法律的挑战
二、网络银行法律风险类别
三、防范和化解网络银行风险的法律对策
本章小结
实训课堂
第五章 金融衍生产品风险管理
第一节 金融衍生产品及其风险
一、金融衍生产品及其发展
二、金融衍生产品的意义
三、金融衍生产品的风险
第二节 期权产品风险管理
一、期权产品定价方法
二、影响期权价格的风险因素
三、期权产品风险度量及管理
第三节 股指期货风险管理
一、股指期货的发展和作用
二、影响股指期货的风险因素
三、股指期货风险管理的方法
本章小结
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第六章 金融法律风险管理
第一节 金融市场中的法律风险
一、金融机构与法律风险
二、法律风险的基本含义
三、法律风险的特征
四、法律风险的分类
第二节 金融法律风险的管理
一、管理者
二、法律风险的管理程序
三、关于我国法律风险管理机制构建的思考
第三节 我国金融法律制度
一、我国金融法渊源
二、我国金融法制建设的
主要内容
本章小结
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第七章 金融风险战略管理与案例分析
第一节 金融宏观风险战略管理
一、金融宏观风险的内涵与分类
二、金融宏观风险战略管理的内涵、原则与方法
三、金融宏观风险案例与分析:俄罗斯金融危机
第二节 金融产业风险战略管理
一、金融产业风险的内涵与分类
二、金融产业风险战略管理的内涵、原则与方法
三、金融产业风险案例与分析:中国银行业改革
第三节 金融企业风险战略管理
一、金融企业风险的内涵与分类
二、金融企业风险战略管理的内涵、原则与方法
三、金融企业风险案例与分析:雷曼兄弟破产案
本章小结
实训课堂
第八章 全球化背景下的金融风险管理
第一节 企业跨国经营的金融风险管理
一、金融风险分类
二、跨国企业的金融风险管理
三、我国企业进行跨国经营的金融风险管理
四、跨国企业金融风险管理案例
第二节 国际金融危机风险
一、国际金融危机理论
二、国际金融危机的传染理论
三、亚洲金融危机与美国次贷危机的国际传染
第三节 洗钱犯罪风险及管理
一、大额现金洗钱风险及管理
二、网络银行洗钱犯罪及管理
三、保险业洗钱风险及管理
四、美国和英国的反洗钱管理
本章小结
实训课堂
参考文献