《数量经济学系列丛书:经济周期波动分析与预测方法(第2版)》系统地介绍了国内外经济周期波动研究的进展、相关理论及多种实用的经济周期波动测定、分析与预测的计量方法,介绍了经济周期波动研究的一些重要的拓展研究问题,以及作者的最新研究成果。《数量经济学系列丛书:经济周期波动分析与预测方法(第2版)》作者都具有多年从事经济周期波动分析和预测及其研究工作的经历,因此《数量经济学系列丛书:经济周期波动分析与预测方法(第2版)》在取材与写法上都充分注意实用性,含有丰富的国内外实例可供读者阅读参考。《数量经济学系列丛书:经济周期波动分析与预测方法(第2版)》对从事宏观经济管理研究的研究人员、政府相关决策和管理部门的工作人员以及企业景气分析的从业人员都有较高的参考价值,也可以作为经济和管理类的硕士研究生和博十研究生的专业课教材。
第2版前言
光阴荏苒,本书第1版的出版发行距今已经有16年了,抚今追昔,往事如昨。
第1版汇集了董文泉教授带领我们多年来进行经济周期波动测定、分析与预测研究的丰硕成果。1985年,董老师带领我们开始研究我国经济周期性波动问题,当时这个问题还是我国经济理论中的禁区,很少有人问津。董老师领导我们科研课题组开始与国家经济贸易委员会(以下简称国家经委)合作,开展了我国经济循环的测定与预测的研究工作,这一项目历经两年,于1987年3月由国家经委主持鉴定,当时的国家经委副主任朱镕基同志出席了鉴定会,并对这一工作给予了充分的肯定,这是在我国首次实证研究我国经济周期波动的科研项目。同时,董文泉等的论文《我国经济循环的测定、分析和预测》于1987年发表在吉林大学社会科学学报上,这篇论文也是首篇实证地揭示了我国存在经济增长率周期波动的文章。1988年,董老师领导课题组又与中国人民银行调查统计司合作完成了经济循环测定和宏观经济、金融指标预测模型的研究工作,这一项目先后于1989年和1991年获原国家教委科学技术进步奖二等奖和国家科学技术进步奖三等奖。随后,董老师领导课题组与中国人民银行调查统计司、国家信息中心、国家统计局、财政部等多个政府部门合作,继续开展这一方向的研究工作。到1996年底为止,开发并完善了宏观经济监测预警系统软件包。这些软件系统成为政府部门判断经济形势,进行经济、金融短期预测的主要工具,为提高我国的政府管理水平和科学决策起到了促进作用。自1990年起,董老师领导课题组积极参加由中国社会科学院每年召开的春秋两次经济形势分析预测座谈会。作为董老师的学生和同事,我们两人一直跟随董老师参与这些研究工作,董老师一再嘱咐我们要跟踪学术前沿,在经济周期波动这一研究领域不断开拓创新,积极推出新的研究成果。不幸的是,第1版刚出版仅一个多月,我们敬爱的董文泉教授就于1998年9月26日因病逝世,突然离开了我们。
十六年来,我们谨记董老师的教诲,在经济周期波动这一研究领域继续辛勤耕耘。我们先后主持并完成了多项相关的国家和省部级科研项目,发表了一系列高质量的论文和研究报告,并根据实际部门的需要和经济运行出现的新变化,不断改进景气分析和监测预警系统。此次修订再版就是在国家社会科学基金重大项目“‘十二五’时期宏观经济运行动态监测分析研究(10zdand010)”、教育部社科规划项目“经济景气监测预警方法与应用研究(10YJA790021)”和国家自然科学基金项目“基于非参数方法和非线性模型的经济景气和通货膨胀监测预警研究(71173029)”的支持下完成的。
2013年7月,我们承担的国家社科基金重大项目课题组和国家信息中心经济预测部等单位联合举办了“2013年宏观经济监测预警方法与经济形势研讨会”。来自中国社会科学院、中国科学院、国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、国家统计局、工业和信息化部、国家信息中心、吉林大学和东北财经大学等18个政府部门、高校和科研单位的40余名专家学者参加了会议。参会专家从宏观、财政、金融、物价、采购经理指数(PMI)等方面,围绕经济景气监测预警方法与应用,景气指标的价格平减、指标选取、预警指标界限值的确定、潜在增长率的变化等问题进行了广泛而深入的交流、研讨。本书的一些研究成果也在会上进行了交流,受益匪浅。
本书的第2版大体保持了第1版的总体结构,去掉了目前在计量经济学教科书中比较常见的计量经济方法部分,汇集了我们近些年来的部分研究成果,增加了有关经济预测和经济周期波动的一些拓展研究问题。第2版的修订工作主要包括以下七个方面。
(1) 第1章补充并更新了国内外经济周期波动研究的历史和前沿问题。
(2) 新增加了第2章,该章系统介绍了经济周期波动的各种理论,并阐述了经济周期波动研究对宏观经济调控的必要性。
(3) 补充了美国、日本、OECD等国家和国际组织有关经济周期波动的部分最新研究资料,以及我们对中国经济周期波动的最新研究结果。
(4) 第8章丰富了商情调查方法,对中国人民银行的5000户工业景气调查数据进行了系统分析,增加了对采购经理指数(PMI)方法及其在中国的应用的介绍。
(5) 新增加的第9章给出了经济指标的各种分析预测方法及应用。
(6) 新增加的第11章涵盖了利用滤波方法(HP滤波、带通滤波等)研究中国的经济增长周期波动的多个成果。
(7) 新增加了第13章,该章探讨了非线性马尔可夫区制转换模型的建模方法及其在我国经济周期分析中的应用。
本书是集体合作的成果,具体由高铁梅完成第1,3~8,12章; 陈磊完成第10,11章; 王金明完成第2,13章; 张同斌完成第9章。本书的另外两名作者是我们的学生和同事,他们是很有潜力的年青一代学者,是我们事业继续开拓前进的希望。
借此机会,对多年来在提供数据信息、合作研究等方面给予我们帮助和支持的国家信息中心经济预测部、中国经济信息网数据中心、工信部运行监测协调局、国资委综合局、中国人民银行调查统计司、财政部综合司、国家统计局中国经济景气研究中心、中国社会科学院数量经济技术经济研究所、中国科学院预测科学研究中心等单位表示衷心的感谢。我们把这本书奉献给长期以来所有给予我们支持和帮助的亲人和朋友。
在本书出版之际,我们要感谢清华大学出版社的张伟编辑,她热情和细致的工作,使本书得以按期出版,并保证了出版质量。
最后,限于我们的学识和水平,书中错误或不当之处在所难免,诚恳欢迎同行专家和读者批评指正,并提出宝贵意见。
高铁梅、陈磊2014年12月6日
第1篇 基础篇
第1章 经济周期波动分析与预测的历史及现状
1.1 以哈佛指数为代表的“晴雨计”时期
1.2 20世纪50—60年代经济周期波动监测研究的大发展时期
1.2.1 以扩散指数和合成指数为代表的宏观经济监测系统的建立
1.2.2 景气动向调查方法的兴起
1.2.3 宏观经济计量模型应用于经济周期波动的分析和预测
1.2.4 季节调整方法有了重大进展
1.3 20世纪70—90年代经济周期波动研究的特点
1.3.1 增长循环的提出
1.3.2 走向国际化
1.3.3 景气指标体系的修订
1.3.4 经济周期波动的测定、分析和预测方法不断发展
1.4 21世纪初经济周期波动研究的新发展
1.4.1 多维框架经济周期监测系统的建立
1.4.2 经济周期结构变化及特点研究的新进展
1.4.3 经济周期波动的监测工作由政府转向社会研究团体
1.5 中国经济周期波动的研究进展与现状
1.5.1 我国经济周期波动的理论和模型分析
1.5.2 我国经济周期波动的监测和预警研究
第2章 经济周期波动理论与宏观经济调控
2.1 经济周期波动理论的演进历程及学派研究
2.1.1 马克思对经济危机的阐释
2.1.2 早期经济周期理论
2.1.3 古典主义的解释
2.1.4 凯恩斯主义的经济周期理论
2.1.5 货币主义对经济周期波动的解释
2.1.6 理性预期
2.1.7 实际经济周期理论
2.1.8 新凯恩斯主义模型中对经济周期本质的阐释
2.1.9 关于经济周期理论不同流派的共识
2.2 萨缪尔森的乘数-加速数相互作用模型
2.2.1 几个有关的概念
2.2.2 萨缪尔森的乘数-加速数模型
2.2.3 希克斯经济周期模型
2.3 经济周期波动的预测与宏观经济调控
2.3.1 宏观经济调控的时滞和经济周期波动的预测
2.3.2 宏观经济调控的政策目标
2.3.3 宏观经济调控的政策手段
第3章 经济周期波动的若干基本概念
3.1 经济周期波动的含义
3.2 经济周期波动的类型
3.2.1 基钦周期
3.2.2 朱格拉周期
3.2.3 库兹涅茨周期
3.2.4 康德拉季耶夫周期
3.2.5 各种经济周期的相互作用
3.3 经济时间序列的分解
3.3.1 加法模型
3.3.2 乘法模型
3.3.3 对数加法模型
3.3.4 伪加法模型
3.4 古典周期波动、增长周期波动与增长率周期波动
3.4.1 古典周期波动
3.4.2 增长周期波动
3.4.3 增长率周期波动
3.5 经济周期波动的转折点
3.6 经济周期波动的基准日期
3.7 先行、一致和滞后指标
3.7.1 先行指标
3.7.2 一致指标
3.7.3 滞后指标
第4章 季节变动调整及测定长期趋势
4.1 用虚拟变量的季节调整法
……
第2篇 传统的经济周期波动测度、分析与预测方法
第5章 景气指标选择方法
第6章 景气指数方法
第7章 宏观经济监测预警信号系统
第8章 商情调查方法
第9章 经济指标分析预测方法
第3篇 经济周期波动测度、分析与预测方法的拓展研究
第10章 经济周期波动的谱分析
第11章 滤波方法与增长周期分析
第12章 状态空间模型和SWI景气指数
第13章 马尔可夫区制转换模型及其应用
附录
参考文献