定 价：25 元
丛书名：“十二五”国家重点图书出版规划项目中国科学技术大学精品教材
抱歉，中国科学技术大学出版社不参与样书赠送活动！
- 作者：程希骏
- 出版时间：2014/8/1
- ISBN：9787312034657
- 出 版 社：中国科学技术大学出版社
- 中图法分类：F830.53
- 页码：193页
- 纸张：胶版纸
- 版次：1
- 开本：16K
- 字数：(单位：千字)
本书主要包括两大部分：第一部分为经典的Portfolio理论，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的最优控制等内容；第二部分为随机Portfolio理论，包括随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程等内容。
总序
前言
第一章 证券的收益
第一节 基本的收益描述
第二节 证券组合收益率的估计
第三节 投资组合线
第二章 投资风险的衡量
第一节 期望值准则
第二节 期望效用理论
第三节 M.V准则
第四节 两个例子
第三章 组合投资模型
第一节 绝对风险厌恶模型
第二节 有效集模型
第三节 有效集的几何算法
第四节 非负性组合系数的求解
第五节 含无风险资产的有效集
第四章 资本资产定价模型
第一节 CAPM模型及其条件
第二节 CAPM模型的另一种推导方法
第三节 CAPM模型的应用
第四节 关于CAPM的实证研究
第五节 条件放宽下的CAPM模型
第六节 套利定价模型
第五章 含消费的动态投资组合的最优化
第一节 最优化模型与控制规划
第二节 HJB方程的导出
第三节 HJB方程的求解思路
第四节 线性调制器
第五节 最优消费和投资的决策
第六节 两基金定理
第六章 随机Portfolio理论基础
第一节 股价过程
第二节 市场Portfolio过程
第三节 相对收益率
第四节 长期Portfolio行为
附录
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